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1993年、スティーブン・ヘストンが誘導系の確率ボラティリティモデルとしてHestonモデルを提唱し、原資産のボラティリティ変化を記述した数理モデルを構築した。 数理ファイナンスにおいて、オプションなどのデリバティブや有価証券を評価するのに使われるモデルである。原資産となる有価証券のボラティリティ
が弱可測関数であることとも同値である。 確率変数 離散確率分布 複素確率変数 単純確率変数 確率ベクトル（英語版） ランダム行列 確率分布 確率質量関数 確率密度関数 確率過程 確率場（英語版） 確率測度 確率集合 確率閉集合 確率コンパクト集合 [脚注の使い方] ^ Fréchet 1948. ^
確率変数（かくりつへんすう、英: random variable, aleatory variable, stochastic variable）とは、統計学の確率論において、起こりうることがらに割り当てている値（ふつうは実数や整数）を取る変数。各事象は確率をもち、その比重に応じて確率変数はランダムに値をとる。
〔probability〕
〔「てっかく」とも〕
⇒ てきかく（的確）
確率的チューリング機械（かくりつてきチューリングきかい、英: Probabilistic Turing machine）は、計算可能性理論において、各時点で何らかの確率分布に従って状態遷移をランダムに選択する非決定性チューリング機械の一種である。 各遷移の確率がいずれも等しければ、決定性チューリング機械にその文字セット（一般に
royal Swedish academy of sciences & (2013), p.5 ^ インカム・ゲインのこと、例えば株式ならば配当、債券ならクーポンなどがそれにあたる。 ^ Cochrane & (2005), p.27 ^ Cochrane & (2005), pp.61-67 ^ Cochrane
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